PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с QAITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с QAITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX).

LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и QAITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и QAITX

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QAITX с доходностью -7.35%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Q3 All-Weather Tactical Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER

Сравнение комиссий LALT и QAITX

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QAITX в 1.36%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund

Доходность на риск

LALT vs. QAITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c QAITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTQAITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.30

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.49

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.34

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

1.31

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. QAITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа QAITX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и QAITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTQAITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.30

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.26

+1.34

Корреляция

Корреляция между LALT и QAITX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и QAITX

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QAITX в 1.00%

TTM202520242023202220212020
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок LALT и QAITX

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки QAITX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QAITX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTQAITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-40.35%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-13.49%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-16.13%

+15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-15.90%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.53%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и QAITX

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTQAITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.27%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.61%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

14.06%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

13.45%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

14.67%

-8.81%