PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LALT с QAITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с QAITX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) are both funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 1.36%/yr for QAITX.

Доходность

Сравнение доходности LALT и QAITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LALT

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
5.75%
С начала года
8.25%
1 год
16.72%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и QAITX

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.25%10.79%8.77%0.88%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%21.56%

Correlation

The correlation between LALT and QAITX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Q3 All-Weather Tactical Fund

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с QALTLALT с TRTYLALT с UPAR
Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с HGERQAITX с IWYQAITX с SCHDQAITX с FZROXQAITX с ^GSPCQAITX с VOOQAITX с VUG

Доходность на риск

LALT vs. QAITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QAITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c QAITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LALTQAITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

—

—

LALT vs. QAITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LALT и QAITX

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTQAITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и QAITX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTQAITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

—

—

Сравнение комиссий LALT и QAITX

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QAITX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и QAITX

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QAITX в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.19%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

LALT and QAITX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и QAITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор