Сравнение LADR с XLV
LADR (Ladder Capital Corp) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, LADR returned 6.63%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.63% против 9.95% соответственно.
LADR
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 6.63%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам LADR и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -3.07% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LADR and XLV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. XLV — Ранг доходности на риск
LADR
XLV
Сравнение LADR c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.17 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.14 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и XLV
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -39.17% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.47% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -17.11% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -17.11% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -28.40% | -53.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.61% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -7.10% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.42% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и XLV
Ladder Capital Corp (LADR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 6.29% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.40% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 11.88% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 15.88% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 14.99% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 16.62% | +31.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и XLV
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LADR and XLV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (6.40%) compared to LADR (6.29%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор