PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.28%
656.39%
LADR
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

BX:

0.64

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

BX:

0.72

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

BX:

38.38%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

BX:

$164.35B

EPS

LADR:

$0.82

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

LADR:

12.46

BX:

40.38

Коэффициент PEG

LADR:

1.89

BX:

1.88

Коэффициент P/S

LADR:

5.07

BX:

13.28

Коэффициент P/B

LADR:

0.86

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 4.10% против 18.25% соответственно.


LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.26
BX: 0.27
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.50
BX: 0.64
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.07
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.28
BX: 0.26
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 1.06
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.27
LADR
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BX

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности BX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.
3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BX

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-32.68%
LADR
BX

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BX

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
24.53%
LADR
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию