Сравнение LZUSX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZUSX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VYM немного отстают с 11.22%.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и VYM
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
LZUSX vs. VYM — Ранг доходности на риск
LZUSX
VYM
Сравнение LZUSX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.86 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и VYM
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и VYM
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -56.98% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.32% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -15.84% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.21% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.91% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.25% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и VYM
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.60% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.96% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.14% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.97% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.33% | +1.37% |