PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZUSX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LZUSX returned 12.83%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.04% соответственно.

LZUSX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.71%
1 год
21.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.83%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZUSX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		5.70%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between LZUSX and VEMAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.69

The correlation between LZUSX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VYMLZUSX с VOOLZUSX с ICMPXLZUSX с RALIX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

LZUSX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.18

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.00

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

11.18

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и VEMAX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZUSXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-66.45%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.05%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-15.78%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-32.55%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.11%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-16.12%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.96%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и VEMAX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZUSXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.01%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.80%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.31%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.38%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.46%

+1.23%

Сравнение комиссий LZUSX и VEMAX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и VEMAX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		13.07%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

LZUSX and VEMAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to LZUSX (2.13%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZUSX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор