Сравнение LZUSX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LZUSX или VEMAX.
Основные характеристики
| LZUSX | VEMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.02% | 12.64% |
| Дох-ть за 1 год | 27.77% | 19.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | -1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 4.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 3.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.66 | 8.31 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.81% |
| Макс. просадка | -62.37% | -66.45% |
| Текущая просадка | -0.39% | -9.16% |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и VEMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и VEMAX
С начала года, LZUSX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZUSX имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции VEMAX немного отстают с 3.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и VEMAX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LZUSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и VEMAX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VEMAX в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 0.74% | 0.86% | 0.78% | 0.34% | 0.75% | 1.90% | 2.86% | 1.69% | 0.81% | 0.88% | 1.08% | 1.25% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и VEMAX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -62.37%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и VEMAX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.