PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%17.18%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LISIXRALIX с LEVIX

Сравнение комиссий LZUSX и RALIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.72

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.08

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.89

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RALIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.72

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между LZUSX и RALIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и RALIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и RALIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-24.00%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.39%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-22.03%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.61%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.84%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.80%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и RALIX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.01%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.43%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.12%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.76%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

11.20%

+6.50%