Сравнение LZUSX с ICMPX
LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZUSX returned 9.08%/yr vs 1.61%/yr for ICMPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZUSX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.76%.
LZUSX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 13.06%
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZUSX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 9.48% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between LZUSX and ICMPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between LZUSX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZUSX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LZUSX
ICMPX
Сравнение LZUSX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZUSX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.05 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | -0.12 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и ICMPX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZUSX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -34.70% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -15.45% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -15.45% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -34.70% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.73% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -8.76% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.95% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и ICMPX
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZUSX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.27% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 11.42% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 14.01% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.43% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.58% | +0.05% |
Сравнение комиссий LZUSX и ICMPX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и ICMPX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности ICMPX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 12.62% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
LZUSX and ICMPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZUSX has higher volatility (3.55%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs ICMPX's -34.70%.
LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZUSX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор