Сравнение LZUSX с VEEE

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у VEEE с доходностью -85.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Twin Vee Powercats Co. (VEEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VEEE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и VEEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LZUSX и VEEE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как VEEE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что меньше максимальной просадки VEEE в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VEEE.

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Twin Vee Powercats Co. (VEEE) волатильность равна 46.14%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.