PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с VEEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZUSX с VEEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while VEEE (Twin Vee Powercats Co.) is a stock. Over the past 3 years, LZUSX returned 15.06%/yr vs -79.32%/yr for VEEE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и VEEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Twin Vee Powercats Co. (VEEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у VEEE с доходностью -90.54%.

LZUSX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.04%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
19.97%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.73%

VEEE

1 день
-3.49%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-90.54%
6 месяцев
-92.97%
1 год
-92.87%
3 года*
-79.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZUSX и VEEE

2026 (YTD)20252024202320222021
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		4.80%15.23%14.20%19.79%-16.97%7.26%
VEEE
Twin Vee Powercats Co.		-90.54%-68.36%-61.27%-22.40%-54.36%-46.46%

Correlation

The correlation between LZUSX and VEEE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Twin Vee Powercats Co.

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VYMLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с ICMPXLZUSX с RALIX

Доходность на риск

LZUSX vs. VEEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEEE
Ранг доходности на риск VEEE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c VEEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Twin Vee Powercats Co. (VEEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXVEEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.65

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.65

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.80

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.98

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.71

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. VEEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VEEE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и VEEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXVEEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.65

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.50

+0.99

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и VEEE

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что меньше максимальной просадки VEEE в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VEEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZUSXVEEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-99.81%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-94.78%

+84.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-99.36%

+80.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-99.79%

+98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-79.26%

+71.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

54.14%

-51.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и VEEE

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 2.24%, в то время как у Twin Vee Powercats Co. (VEEE) волатильность равна 39.33%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZUSXVEEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

39.33%

-37.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

122.08%

-113.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

142.51%

-131.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

144.54%

-128.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

144.54%

-126.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и VEEE

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как VEEE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		13.18%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
VEEE
Twin Vee Powercats Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LZUSX and VEEE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEE has higher volatility (39.33%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs VEEE's -99.81%.

LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZUSX и VEEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор