Сравнение LZUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LZUSX или VOO.
Основные характеристики
| LZUSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.02% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 27.77% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.66 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и VOO
С начала года, LZUSX показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.79% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и VOO
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LZUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и VOO
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 0.74% | 0.86% | 0.78% | 0.34% | 0.75% | 1.90% | 2.86% | 1.69% | 0.81% | 0.88% | 1.08% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и VOO
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и VOO
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.