Сравнение LZUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LZUSX или VOO.
Основные характеристики
LZUSX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.53% | 19.24% |
Дох-ть за 1 год | 21.66% | 28.44% |
Дох-ть за 3 года | 5.93% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 15.24% |
Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 12.92% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 11.80% | 12.65% |
Макс. просадка | -55.78% | -33.99% |
Текущая просадка | -0.67% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и VOO
С начала года, LZUSX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и VOO
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LZUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и VOO
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard US Equity Focus Portfolio | 1.14% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.56% | 10.34% | 3.39% | 7.79% | 15.48% | 3.83% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и VOO
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и VOO
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.