PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LZUSX с VEMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с VEMRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LZUSX или VEMRX.

Корреляция

Корреляция между LZUSX и VEMRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LZUSX:

0.02

VEMRX:

0.78

Коэф-т Сортино

LZUSX:

0.23

VEMRX:

1.24

Коэф-т Омега

LZUSX:

1.03

VEMRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

LZUSX:

0.06

VEMRX:

0.73

Коэф-т Мартина

LZUSX:

0.18

VEMRX:

2.48

Индекс Язвы

LZUSX:

6.85%

VEMRX:

5.30%

Дневная вол-ть

LZUSX:

19.79%

VEMRX:

16.03%

Макс. просадка

LZUSX:

-62.37%

VEMRX:

-36.01%

Текущая просадка

LZUSX:

-8.62%

VEMRX:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VEMRX с доходностью 7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZUSX имеют среднегодовую доходность 3.82%, а акции VEMRX немного отстают с 3.73%.

LZUSX

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-8.27%

1 год

0.40%

5 лет

9.93%

10 лет

3.82%

VEMRX

С начала года

7.32%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

3.91%

1 год

12.46%

5 лет

8.95%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LZUSX и VEMRX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LZUSX и VEMRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг риск-скорректированной доходности LZUSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LZUSX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEMRX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и VEMRX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VEMRX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		0.81%0.81%0.86%0.78%0.34%0.75%1.90%2.86%1.69%0.81%0.88%1.08%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.19%3.52%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%2.91%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и VEMRX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и VEMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и VEMRX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...