PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

LABU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -11.81% против -15.78% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий LABU и TMF

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

LABU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.44

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-0.41

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.46

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-0.74

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.44

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.13

-0.11

Корреляция

Корреляция между LABU и TMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и TMF

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TMF в 4.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок LABU и TMF

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-92.61%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-27.13%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-88.37%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-92.61%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-91.95%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-43.13%

-38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

16.93%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и TMF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

10.85%

+23.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

19.51%

+37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

33.89%

+53.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

46.85%

+48.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

44.00%

+51.91%