Сравнение LABU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LABU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности LABU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.
LABU
-15.02%
-21.14%
-8.48%
44.67%
-35.33%
N/A
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| LABU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 26.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 79.45% | 12.15% |
| Макс. просадка | -98.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -97.74% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и SPY
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между LABU и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и SPY
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.50% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и SPY
Максимальная просадка LABU за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и SPY
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 25.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.