Сравнение LABU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LABU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.81% против 13.98% соответственно.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и SPY
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LABU vs. SPY — Ранг доходности на риск
LABU
SPY
Сравнение LABU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.93 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.45 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.53 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 7.30 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.93 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.69 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.78 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между LABU и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и SPY
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и SPY
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -55.19% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -12.05% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -24.50% | -73.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -33.72% | -65.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -6.24% | -90.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -9.09% | -72.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 2.52% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и SPY
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 5.31% | +28.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 9.47% | +47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 19.05% | +68.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 17.06% | +78.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 17.92% | +77.99% |