PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с SPXL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

LABU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-15.99%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -11.81% против 25.32% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

SPXL

1 день
8.63%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-15.99%
6 месяцев
-12.47%
1 год
32.76%
3 года*
37.47%
5 лет*
16.98%
10 лет*
25.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий LABU и SPXL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

LABU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.61

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.18

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.05

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.21

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.61

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.47

-0.71

Корреляция

Корреляция между LABU и SPXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SPXL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPXL в 0.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.80%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SPXL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-76.86%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-33.42%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-63.80%

-33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-76.86%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-20.45%

-75.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-15.85%

-65.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

8.34%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SPXL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

15.89%

+18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

28.45%

+28.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

54.30%

+33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

50.27%

+45.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

53.37%

+42.54%