Сравнение LABU с SOXS
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -9.00%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности LABU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 59.86%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -9.00% против -78.37% соответственно.
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам LABU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between LABU and SOXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.51 |
The correlation between LABU and SOXS shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
LABU
SOXS
Сравнение LABU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | -0.98 | +10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | -1.41 | +27.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и SOXS
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -100.00% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -97.89% | +67.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -99.87% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -99.98% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -100.00% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -100.00% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.78% | -92.63% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 68.36% | -57.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 25.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.26% | 59.41% | -34.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | 109.76% | -45.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 126.44% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.05% | 113.26% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.22% | 103.02% | -7.80% |
Сравнение комиссий LABU и SOXS
LABU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и SOXS
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and SOXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to LABU (25.26%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -78.37% for SOXS. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 25.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.40% for LABU.
LABU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for LABU and 1.08% for SOXS.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор