PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с SOXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

LABU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-35.85%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -35.85%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -11.81% против -74.41% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

SOXS

1 день
-18.22%
1 месяц
12.17%
С начала года
-35.85%
6 месяцев
-60.64%
1 год
-92.86%
3 года*
-75.94%
5 лет*
-69.51%
10 лет*
-74.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий LABU и SOXS

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

LABU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.78

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-1.97

+4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.96

+4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-1.09

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.78

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.75

+0.52

Корреляция

Корреляция между LABU и SOXS составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SOXS

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SOXS в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.42%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SOXS

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-96.52%

+59.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-99.85%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-100.00%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-100.00%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-92.52%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

85.40%

-73.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 33.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 40.43%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

40.43%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

78.54%

-21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

119.87%

-32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

106.45%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

99.17%

-3.26%