PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABU charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -13.53% против -78.92% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between LABU and SOXS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.51

The correlation between LABU and SOXS shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

LABU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.96

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-3.94

+6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.58

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

-1.00

+7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

-1.44

+20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.96

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.79

+0.55

Просадки

Сравнение просадок LABU и SOXS

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-97.68%

+66.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-99.80%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-99.97%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-100.00%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-100.00%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-92.60%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

68.64%

-58.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 27.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

44.22%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

83.94%

-24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

102.18%

-26.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

108.21%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

100.48%

-5.06%

Сравнение комиссий LABU и SOXS

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SOXS

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and SOXS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to LABU (27.83%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -78.92% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 27.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.74% for LABU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.08% for SOXS.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор