Сравнение LABU с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
LABU и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -11.81% против -11.01% соответственно.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и RWM
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. RWM — Ранг доходности на риск
LABU
RWM
Сравнение LABU c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -0.83 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | -1.09 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.54 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | -0.74 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.83 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LABU и RWM составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и RWM
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RWM в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и RWM
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -95.12% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -34.53% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -36.80% | -60.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -71.94% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -94.70% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -73.85% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 25.23% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и RWM
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 7.47% | +26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 14.43% | +42.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 23.18% | +64.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 22.58% | +73.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 23.07% | +72.84% |