PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABU с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с RWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -9.00%/yr vs -11.67%/yr for RWM. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. LABU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for RWM.

Доходность

Сравнение доходности LABU и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 59.86%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: -9.00% против -11.67% соответственно.

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between LABU and RWM is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.69

The correlation between LABU and RWM shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и RWM

Секторы
LABU
RWM

Здравоохранение

99.7%

-

Финансовые услуги

0.3%
105.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.7%
RWM

-

Финансовые услуги

LABU
0.3%
RWM
105.6%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
RWM

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

RWM

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

RWM

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

RWM

-

Энергетика

LABU

-

RWM

-

Промышленность

LABU

-

RWM

-

Недвижимость

LABU

-

RWM

-

Технологии

LABU

-

RWM

-

Коммунальные услуги

LABU

-

RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ

Доходность на риск

LABU vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABURWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
-1.25

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-1.75

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.87

+10.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.08

-1.47

+27.55

LABU vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и RWM

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABURWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-95.61%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-27.57%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-43.12%

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.36%

-43.12%

-54.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-72.51%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.37%

-95.52%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.78%

-74.15%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

16.33%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и RWM

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABURWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.26%

3.65%

+21.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.83%

14.15%

+49.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.41%

19.28%

+60.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.05%

22.57%

+73.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.22%

23.07%

+72.15%

Сравнение комиссий LABU и RWM

LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и RWM

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RWM в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

LABU and RWM have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (25.26%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs RWM's -95.61%.

On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -11.67% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.40% for LABU.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.95% for RWM.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор