PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с RWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs -11.85%/yr for RWM. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for RWM.

Доходность

Сравнение доходности LABU и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -13.53% против -11.85% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between LABU and RWM is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.70

The correlation between LABU and RWM has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LABU и RWM

Секторы
LABU
RWM

Здравоохранение

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
80.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
RWM

-

Финансовые услуги

LABU
0.2%
RWM
80.6%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
RWM

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

RWM

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

RWM

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

RWM

-

Энергетика

LABU

-

RWM

-

Промышленность

LABU

-

RWM

-

Недвижимость

LABU

-

RWM

-

Технологии

LABU

-

RWM

-

Коммунальные услуги

LABU

-

RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH

Доходность на риск

LABU vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABURWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-1.37

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.95

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.79

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

-0.95

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

-1.65

+20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABURWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-1.37

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LABU и RWM

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABURWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-95.47%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-27.26%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-41.38%

-36.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-41.38%

-56.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-73.72%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-95.41%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-74.04%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

15.73%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и RWM

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABURWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

5.84%

+21.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

13.52%

+46.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

19.07%

+56.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

22.56%

+73.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

23.11%

+72.31%

Сравнение комиссий LABU и RWM

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и RWM

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RWM в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

LABU and RWM have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs RWM's -95.47%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.85% vs -13.53% for LABU. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.85% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.74% for LABU.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for RWM.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор