Сравнение LABU с PILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL).
LABU и PILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и PILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 16.89% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -16.82% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -16.82%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
PILL
- 1 день
- 14.57%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и PILL
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PILL в 0.98%.
Доходность на риск
LABU vs. PILL — Ранг доходности на риск
LABU
PILL
Сравнение LABU c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.62 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.24 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.34 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 3.31 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.62 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.14 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LABU и PILL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и PILL
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PILL в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.75% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и PILL
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и PILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -88.76% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -36.51% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -83.38% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -71.50% | -24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -58.38% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 17.66% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и PILL
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 27.31% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 46.63% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 70.30% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 59.63% | +36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 63.76% | +32.15% |