PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с PILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с PILL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LABU returned -32.76%/yr vs -11.92%/yr for PILL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 0.98%/yr for PILL.

Доходность

Сравнение доходности LABU и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -9.17%.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

PILL

1 день
2.86%
1 месяц
-15.52%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
0.63%
1 год
106.72%
3 года*
13.99%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и PILL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%16.89%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-9.17%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%

Correlation

The correlation between LABU and PILL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between LABU and PILL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LABU и PILL

Секторы
LABU
PILL

Здравоохранение

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
PILL
100.0%

Финансовые услуги

LABU
0.2%
PILL

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
PILL

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

PILL

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

PILL

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

PILL

-

Энергетика

LABU

-

PILL

-

Промышленность

LABU

-

PILL

-

Недвижимость

LABU

-

PILL

-

Технологии

LABU

-

PILL

-

Коммунальные услуги

LABU

-

PILL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL

Доходность на риск

LABU vs. PILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUPILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.74

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.31

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.23

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

10.63

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. PILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PILL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUPILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LABU и PILL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и PILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUPILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-88.76%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-33.21%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-60.43%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-83.38%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-68.88%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-58.54%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

10.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и PILL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) с волатильностью 20.62%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUPILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

20.62%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

48.56%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

61.71%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

60.42%

+35.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

63.79%

+31.63%

Сравнение комиссий LABU и PILL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PILL в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и PILL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PILL в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.69%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%

Часто задаваемые вопросы

LABU and PILL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to PILL (20.62%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs PILL's -88.76%.

On 5-year performance, PILL leads with -11.92% vs -32.76% for LABU. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 20.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PILL has performed better with a -11.92% return vs -32.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.69% for PILL.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.98% for PILL.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и PILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор