PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с HIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

LABU и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%53.10%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL

Сравнение комиссий LABU и HIBL

И LABU, и HIBL имеют комиссию равную 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Доходность на риск

LABU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUHIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.49

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.13

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

3.12

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.35

11.78

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.49

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.10

-0.34

Корреляция

Корреляция между LABU и HIBL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и HIBL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HIBL в 2.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и HIBL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и HIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-88.27%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-44.08%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-81.58%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.25%

-26.76%

-69.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-45.22%

-36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и HIBL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) с волатильностью 25.93%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.08%

25.93%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

53.24%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.51%

90.33%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

81.88%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.89%

92.41%

+3.48%