Сравнение LABD с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
LABD и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -5.61% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -57.45% против -41.41% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
TZA
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -57.70%
- 3 года*
- -36.92%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- -41.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и TZA
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
LABD vs. TZA — Ранг доходности на риск
LABD
TZA
Сравнение LABD c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | -1.20 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.93 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.70 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LABD и TZA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TZA
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TZA в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.04% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и TZA
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -76.19% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -87.77% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.64% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -97.98% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 61.07% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TZA
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 22.59% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 43.38% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 69.32% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 67.53% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 68.79% | +27.61% |