Сравнение LABD с TZA
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -44.17%/yr for TZA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABD charges 1.06%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -46.35%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -59.09% против -44.17% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
TZA
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -46.35%
- 6 месяцев
- -42.28%
- 1 год
- -67.58%
- 3 года*
- -46.88%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -44.17%
Сравнение доходности по годам LABD и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.35% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between LABD and TZA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.70 |
The correlation between LABD and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. TZA — Ранг доходности на риск
LABD
TZA
Сравнение LABD c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.56 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и TZA
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -68.07% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -89.28% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -91.56% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.74% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -97.99% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 43.46% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TZA
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 19.17% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 42.84% | +22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 58.62% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 67.66% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 68.98% | +26.99% |
Сравнение комиссий LABD и TZA
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TZA
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности TZA в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.35% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and TZA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to TZA (19.17%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -44.17% vs -59.09% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 19.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -44.17% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 5.35% for TZA.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.11% for TZA.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор