PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LABD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности LABD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -56.11% против -16.56% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between LABD and TMF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.04

The correlation between LABD and TMF shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

LABD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.03

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
0.25

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.03

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.08

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.14

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LABD и TMF

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.89%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-26.51%

-56.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-56.31%

-39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-88.81%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.23%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-43.63%

-47.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

11.49%

+49.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и TMF

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

8.09%

+19.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

19.01%

+42.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

28.76%

+47.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

46.75%

+49.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

43.92%

+52.01%

Сравнение комиссий LABD и TMF

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и TMF

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

LABD and TMF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -56.11% for LABD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 4.15% for TMF.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор