Сравнение LABD с TMF
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LABD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -59.09% против -16.87% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам LABD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between LABD and TMF is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.04 |
The correlation between LABD and TMF shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. TMF — Ранг доходности на риск
LABD
TMF
Сравнение LABD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.11 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.23 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и TMF
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.89% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -26.51% | -60.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -56.09% | -40.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -88.81% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.89% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.11% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -43.76% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 12.26% | +51.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TMF
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 6.50% | +23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 19.35% | +45.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 27.91% | +50.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 46.59% | +50.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 43.86% | +52.11% |
Сравнение комиссий LABD и TMF
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TMF
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and TMF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -59.09% for LABD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 4.09% for TMF.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор