Сравнение LABD с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
LABD и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -57.45% против -15.78% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и TMF
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
LABD vs. TMF — Ранг доходности на риск
LABD
TMF
Сравнение LABD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.44 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | -0.41 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.46 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.74 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.13 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LABD и TMF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TMF
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и TMF
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -27.13% | -60.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -88.37% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -92.61% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.95% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -43.13% | -47.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 16.93% | +51.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TMF
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 10.85% | +26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 19.51% | +39.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 33.89% | +53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 46.85% | +49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 44.00% | +52.40% |