PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -56.11% против 30.20% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between LABD and SPXL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.57

The correlation between LABD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

LABD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.32

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.78

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.06

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

12.94

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.32

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.57

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.53

-1.07

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPXL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-26.77%

-56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-48.95%

-46.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-63.80%

-34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-76.86%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.08%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-15.72%

-75.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

6.32%

+55.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPXL

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

8.49%

+18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

26.67%

+35.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

35.39%

+40.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

50.24%

+46.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

53.42%

+42.51%

Сравнение комиссий LABD и SPXL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPXL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

LABD and SPXL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs -56.11% for LABD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.52% for SPXL.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор