Сравнение LABD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
LABD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -57.45% против 25.32% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и SPXL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
LABD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
LABD
SPXL
Сравнение LABD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.61 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.18 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.05 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.21 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.61 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.48 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.47 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между LABD и SPXL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -33.42% | -54.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -63.80% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -76.86% | -23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -20.45% | -79.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -15.85% | -74.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 8.34% | +60.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 15.89% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 28.45% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 54.30% | +32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 50.27% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 53.37% | +43.03% |