Сравнение LABD с SPXL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -58.05% против 28.72% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам LABD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between LABD and SPXL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between LABD and SPXL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
LABD
SPXL
Сравнение LABD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.07 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.18 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPXL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -26.77% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -48.95% | -48.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -63.80% | -35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.60% | -95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -16.06% | -74.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 6.77% | +57.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPXL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 10.79% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 30.09% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 37.68% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 50.59% | +46.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 53.38% | +42.37% |
Сравнение комиссий LABD и SPXL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPXL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SPXL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -58.05% for LABD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.52% for SPXL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор