PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с SOXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

LABD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-35.85%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -35.85%. За последние 10 лет акции LABD превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -57.45% против -74.41% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

SOXS

1 день
-18.22%
1 месяц
12.17%
С начала года
-35.85%
6 месяцев
-60.64%
1 год
-92.86%
3 года*
-75.94%
5 лет*
-69.51%
10 лет*
-74.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий LABD и SOXS

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

LABD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.78

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

-1.97

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-1.09

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.75

+0.21

Корреляция

Корреляция между LABD и SOXS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SOXS

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности SOXS в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.42%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SOXS

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-96.52%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-99.85%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-92.52%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

85.40%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 36.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 40.43%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

40.43%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

78.54%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

119.87%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

106.45%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

99.17%

-2.77%