Сравнение LABD с SHRT
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. LABD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, LABD returned -87.04% vs -21.39% for SHRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LABD charges 1.06%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -16.28%.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
SHRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -53.27% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.28% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between LABD and SHRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between LABD and SHRT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
LABD
SHRT
Сравнение LABD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.97 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.96 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SHRT
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -25.98% | -74.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -22.21% | -64.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -24.92% | -75.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -8.43% | -82.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 11.24% | +52.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SHRT
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 4.21% | +25.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 11.34% | +53.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 13.44% | +65.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 12.82% | +83.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 12.82% | +83.15% |
Сравнение комиссий LABD и SHRT
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SHRT
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SHRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.39% vs -87.04% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.39% return vs -87.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.08% for SHRT.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.35% for SHRT.
LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор