Сравнение LABD с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
LABD и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -57.45% против 1.99% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и PST
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
LABD vs. PST — Ранг доходности на риск
LABD
PST
Сравнение LABD c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.11 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 0.24 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.10 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.16 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LABD и PST составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и PST
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и PST
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -79.25% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -8.22% | -79.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -16.19% | -81.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -36.07% | -63.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -64.99% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -61.45% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 5.01% | +63.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и PST
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 3.88% | +33.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 6.53% | +52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 11.90% | +75.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 15.58% | +80.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 13.33% | +83.07% |