Сравнение LABD с PST
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 2.82%/yr for PST. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности LABD и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -58.05% против 2.82% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам LABD и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between LABD and PST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.04 |
The correlation between LABD and PST shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. PST — Ранг доходности на риск
LABD
PST
Сравнение LABD c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.34 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.63 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и PST
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.25% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -6.40% | -83.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -16.19% | -81.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -16.19% | -82.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -36.07% | -63.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -63.79% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -61.49% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 3.51% | +61.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и PST
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 2.75% | +23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 7.18% | +58.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 9.40% | +69.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 15.58% | +81.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 13.28% | +82.47% |
Сравнение комиссий LABD и PST
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и PST
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and PST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -58.05% for LABD. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.84% for PST.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор