Сравнение LABD с ARKK
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. LABD is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 15.01%/yr for ARKK. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности LABD и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -58.05% против 15.01% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
ARKK
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам LABD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.33% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between LABD and ARKK is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.71 |
The correlation between LABD and ARKK shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
LABD
ARKK
Сравнение LABD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.06 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.13 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и ARKK
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.97% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -31.35% | -58.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -39.56% | -57.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -76.27% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -80.97% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.35% | -49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -30.30% | -60.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 14.99% | +49.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и ARKK
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 9.07% | +16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 27.12% | +38.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 36.49% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 46.50% | +50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 40.42% | +55.33% |
Сравнение комиссий LABD и ARKK
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и ARKK
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and ARKK have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to ARKK (9.07%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs ARKK's -80.97%.
On 10-year performance, ARKK leads with 15.01% vs -58.05% for LABD. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.01% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for ARKK.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор