Сравнение LABD с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ARK Innovation ETF (ARKK).
LABD и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LABD и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
ARKK ARK Innovation ETF | -12.13% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -57.45% против 14.34% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
ARKK
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и ARKK
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
LABD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
LABD
ARKK
Сравнение LABD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.99 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.63 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.24 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.22 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.99 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.36 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.32 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между LABD и ARKK составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и ARKK
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и ARKK
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.97% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -31.35% | -56.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -77.23% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -80.97% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -56.23% | -43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -29.80% | -60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 12.05% | +56.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и ARKK
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 12.71% | +24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 27.59% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 42.61% | +44.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 46.38% | +50.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 40.12% | +56.28% |