PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. LABD is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 15.75%/yr for ARKK. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности LABD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -56.11% против 15.75% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between LABD and ARKK is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.71

The correlation between LABD and ARKK shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

LABD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.96

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.52

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.12

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.49

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.96

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.35

-0.89

Просадки

Сравнение просадок LABD и ARKK

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-80.97%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-31.35%

-51.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-39.56%

-55.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-77.23%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-80.97%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-49.39%

-50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-30.12%

-60.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

14.06%

+47.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и ARKK

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

9.45%

+18.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

25.08%

+36.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

36.37%

+39.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

46.28%

+49.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

40.26%

+55.67%

Сравнение комиссий LABD и ARKK

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и ARKK

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and ARKK have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to ARKK (9.45%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.75% vs -56.11% for LABD. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.75% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for ARKK.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор