PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KWEB is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KWEB returned -17.48% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и MSTZ

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%16.86%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between KWEB and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

KWEB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.03

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.49

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.55

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.84

-7.68

KWEB vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MSTZ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.38%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-84.89%

+43.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-97.53%

+29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-94.55%

+59.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

43.95%

-23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.46%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

55.03%

-46.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

134.45%

-114.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

148.58%

-121.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

170.73%

-123.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

170.73%

-130.72%

Сравнение комиссий KWEB и MSTZ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MSTZ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.48% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for MSTZ.

KWEB is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор