PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KWEB is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KWEB returned -27.19% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и MSTZ

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%16.86%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between KWEB and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

KWEB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.93

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.48

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.31

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.57

-8.00

KWEB vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MSTZ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.38%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-84.89%

+43.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-96.56%

+23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-94.46%

+59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

42.70%

-23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

46.08%

-37.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

129.73%

-109.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

145.84%

-118.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

170.65%

-122.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

170.65%

-130.65%

Сравнение комиссий KWEB и MSTZ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MSTZ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -27.19% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for MSTZ.

KWEB is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор