PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, KWEB returned 4.05%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-20.11%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between KWEB and KLIP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between KWEB and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KLIP

Секторы
KWEB
KLIP

Потребительский циклический сектор

37.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

24.8%
40.1%

Технологии

17.6%
3.6%

Здравоохранение

6.0%
6.9%

Недвижимость

5.2%
4.8%

Промышленность

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.3%

Финансовые услуги

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
KLIP
38.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
KLIP
40.1%

Технологии

KWEB
17.6%
KLIP
3.6%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KLIP
6.9%

Недвижимость

KWEB
5.2%
KLIP
4.8%

Промышленность

KWEB
3.1%
KLIP

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
KLIP
4.3%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

KWEB

-

KLIP

-

Энергетика

KWEB

-

KLIP

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCAKLIP с CN

Доходность на риск

KWEB vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.07

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.21

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.07

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.17

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KLIP

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-18.61%

-62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-15.97%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-18.61%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.52%

-13.22%

-55.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-3.79%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

6.70%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KLIP

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.71%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

12.86%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

15.84%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

18.13%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

18.13%

+21.86%

Сравнение комиссий KWEB и KLIP

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KLIP

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KWEB and KLIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.52%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs 4.05% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 7.70% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор