PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KWEB с KTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и KTEC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KWEB с KTEC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).

KWEB и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KWEB или KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.33

KTEC:

0.67

Коэф-т Сортино

KWEB:

0.77

KTEC:

1.21

Коэф-т Омега

KWEB:

1.10

KTEC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.18

KTEC:

0.49

Коэф-т Мартина

KWEB:

0.94

KTEC:

2.17

Индекс Язвы

KWEB:

14.29%

KTEC:

13.35%

Дневная вол-ть

KWEB:

41.96%

KTEC:

43.17%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

KTEC:

-66.90%

Текущая просадка

KWEB:

-64.31%

KTEC:

-40.12%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью 14.81%.

KWEB

С начала года

11.97%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

9.95%

1 год

15.97%

3 года

5.75%

5 лет

-6.76%

10 лет

-0.73%

KTEC

С начала года

14.81%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

14.18%

1 год

32.45%

3 года

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Сравнение комиссий KWEB и KTEC

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и KTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KTEC

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KTEC в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		3.13%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		0.23%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KTEC

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KTEC

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 9.43% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...