PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds from KraneShares - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -16.26%/yr vs -13.12%/yr for KTEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -21.65%.

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%

KTEC

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.39%
1 год
-21.94%
3 года*
3.03%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-43.13%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-21.65%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between KWEB and KTEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between KWEB and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KTEC

Секторы
KWEB
KTEC

Потребительский циклический сектор

36.0%
45.1%

Коммуникационные услуги

28.4%
28.2%

Технологии

17.5%
24.5%

Здравоохранение

6.0%
2.2%

Недвижимость

3.9%

-

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
36.0%
KTEC
45.1%

Коммуникационные услуги

KWEB
28.4%
KTEC
28.2%

Технологии

KWEB
17.5%
KTEC
24.5%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KTEC
2.2%

Недвижимость

KWEB
3.9%
KTEC

-

Промышленность

KWEB
3.3%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
2.7%
KTEC

-

Финансовые услуги

KWEB
2.0%
KTEC

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

KTEC

-

Энергетика

KWEB

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с FDVKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

KWEB vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-1.07

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.63

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.23

-0.13

KWEB vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KTEC

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-66.90%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.96%

-35.03%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-35.03%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-66.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.89%

-50.55%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.38%

-43.97%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

17.81%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KTEC

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 8.05% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

20.84%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

27.82%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

43.21%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

43.03%

-3.03%

Сравнение комиссий KWEB и KTEC

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KTEC

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности KTEC в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.28%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KWEB and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to KWEB (8.05%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KTEC leads with -13.12% vs -16.26% for KWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -13.12% return vs -16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 4.28% for KTEC.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор