PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.65%/yr vs 5.94%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -0.65% против 5.94% соответственно.

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%

CQQQ

1 день
0.88%
1 месяц
2.37%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.08%
1 год
25.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.88%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between KWEB and CQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between KWEB and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CQQQ

Секторы
KWEB
CQQQ

Потребительский циклический сектор

36.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

28.4%
20.6%

Технологии

17.5%
61.0%

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.9%

-

Промышленность

3.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Финансовые услуги

2.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
36.0%
CQQQ
13.0%

Коммуникационные услуги

KWEB
28.4%
CQQQ
20.6%

Технологии

KWEB
17.5%
CQQQ
61.0%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CQQQ

-

Недвижимость

KWEB
3.9%
CQQQ

-

Промышленность

KWEB
3.3%
CQQQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

KWEB
2.7%
CQQQ

-

Финансовые услуги

KWEB
2.0%
CQQQ
8.5%

Сырьевые материалы

KWEB

-

CQQQ
0.1%

Энергетика

KWEB

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC

Доходность на риск

KWEB vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.85

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.37

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.07

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.43

-3.79

KWEB vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CQQQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-73.99%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.96%

-24.41%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-35.93%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-66.96%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-73.99%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.89%

-48.47%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.38%

-28.36%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

10.70%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CQQQ

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.05%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

10.77%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

23.31%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

30.64%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

38.16%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

33.38%

+6.62%

Сравнение комиссий KWEB и CQQQ

И KWEB, и CQQQ имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CQQQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности CQQQ в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.08%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.77%) compared to KWEB (8.05%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.94% vs -0.65% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.94% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB and CQQQ have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.08% for CQQQ.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор