PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и CQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.44%
52.78%
KWEB
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.50

CQQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.02

CQQQ:

1.19

Коэф-т Омега

KWEB:

1.13

CQQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.28

CQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.39

CQQQ:

1.83

Индекс Язвы

KWEB:

14.94%

CQQQ:

13.68%

Дневная вол-ть

KWEB:

41.49%

CQQQ:

40.27%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

KWEB:

-65.87%

CQQQ:

-62.31%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: 0.52% против 0.71% соответственно.


KWEB

С начала года

7.08%

1 месяц

-14.64%

6 месяцев

-15.69%

1 год

22.11%

5 лет

-4.24%

10 лет

0.52%

CQQQ

С начала года

2.54%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-15.24%

1 год

25.78%

5 лет

-3.27%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и CQQQ

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.50
CQQQ: 0.62
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
KWEB: 1.02
CQQQ: 1.19
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KWEB: 1.13
CQQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KWEB: 0.28
CQQQ: 0.35
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
KWEB: 1.39
CQQQ: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.62
KWEB
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CQQQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.27%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CQQQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.87%
-62.31%
KWEB
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CQQQ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
11.05%
KWEB
CQQQ