PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и CQQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.72%
56.64%
KWEB
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.44

CQQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

KWEB:

0.93

CQQQ:

1.21

Коэф-т Омега

KWEB:

1.12

CQQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.25

CQQQ:

0.37

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.18

CQQQ:

1.81

Индекс Язвы

KWEB:

15.70%

CQQQ:

14.59%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.49%

CQQQ:

42.18%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

KWEB:

-65.09%

CQQQ:

-61.36%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -0.37% против -0.06% соответственно.


KWEB

С начала года

9.51%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

0.09%

1 год

15.00%

5 лет

-5.93%

10 лет

-0.37%

CQQQ

С начала года

5.13%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-0.31%

1 год

22.17%

5 лет

-4.24%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и CQQQ

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.44
CQQQ: 0.63
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 0.93
CQQQ: 1.21
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KWEB: 1.12
CQQQ: 1.15
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.25
CQQQ: 0.37
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.18
CQQQ: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.63
KWEB
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CQQQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CQQQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.09%
-61.36%
KWEB
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CQQQ

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 15.73%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
16.77%
KWEB
CQQQ