PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KWEB с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и CWEB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.00%
-84.41%
KWEB
CWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.48

CWEB:

0.16

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.02

CWEB:

0.86

Коэф-т Омега

KWEB:

1.12

CWEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.25

CWEB:

0.13

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.44

CWEB:

0.50

Индекс Язвы

KWEB:

13.22%

CWEB:

25.92%

Дневная вол-ть

KWEB:

39.83%

CWEB:

78.93%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

KWEB:

-67.34%

CWEB:

-96.68%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью 5.37%.


KWEB

С начала года

14.77%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

9.54%

1 год

15.13%

5 лет

-7.01%

10 лет

0.81%

CWEB

С начала года

5.37%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

4.34%

1 год

5.78%

5 лет

-33.76%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и CWEB

KWEB берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KWEB c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.16
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.020.86
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.10
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.250.13
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.440.50
KWEB
CWEB

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.48
0.16
KWEB
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CWEB

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CWEB в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.56%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
1.10%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CWEB

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.34%
-96.68%
KWEB
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 13.07%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.07%
25.66%
KWEB
CWEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab