PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и CWEB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64%
-83.65%
KWEB
CWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.50

CWEB:

0.17

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.02

CWEB:

0.88

Коэф-т Омега

KWEB:

1.13

CWEB:

1.11

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.29

CWEB:

0.15

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.35

CWEB:

0.46

Индекс Язвы

KWEB:

15.66%

CWEB:

31.44%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.50%

CWEB:

84.39%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

KWEB:

-65.10%

CWEB:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 10.40%.


KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-20.80%

6 месяцев

-6.24%

1 год

8.89%

5 лет

-31.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и CWEB

KWEB берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.50
CWEB: 0.17
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.02
CWEB: 0.88
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KWEB: 1.13
CWEB: 1.11
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.29
CWEB: 0.15
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.35
CWEB: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.17
KWEB
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CWEB

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CWEB в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CWEB

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.10%
-96.52%
KWEB
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 15.98%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 32.57%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
32.57%
KWEB
CWEB