PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -14.33%/yr vs -43.87%/yr for CWEB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.78%.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between KWEB and CWEB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.99

The correlation between KWEB and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CWEB

Секторы
KWEB
CWEB

Потребительский циклический сектор

37.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

24.8%
40.0%

Технологии

17.6%
3.7%

Здравоохранение

6.0%
6.8%

Недвижимость

5.2%
4.8%

Промышленность

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Финансовые услуги

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
CWEB
38.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
CWEB
40.0%

Технологии

KWEB
17.6%
CWEB
3.7%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CWEB
6.8%

Недвижимость

KWEB
5.2%
CWEB
4.8%

Промышленность

KWEB
3.1%
CWEB

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
CWEB
4.4%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
CWEB
2.0%

Сырьевые материалы

KWEB

-

CWEB

-

Энергетика

KWEB

-

CWEB

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

KWEB vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.84

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.17

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEB равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBCWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CWEB

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-98.09%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-60.58%

+26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-60.58%

+26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-95.63%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-97.59%

+28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-65.43%

+30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

32.03%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 11.53%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

22.74%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

40.06%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

54.37%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

94.49%

-46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

80.68%

-40.70%

Сравнение комиссий KWEB и CWEB

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CWEB

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности CWEB в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KWEB and CWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to KWEB (11.53%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, KWEB leads with -14.33% vs -43.87% for CWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWEB has performed better with a -14.33% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 5.70% for CWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.30% for CWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор