PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KWEB с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWEB с CWEB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB).

KWEB и CWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KWEB или CWEB.

Корреляция

Корреляция между KWEB и CWEB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.36

CWEB:

0.04

Коэф-т Сортино

KWEB:

0.95

CWEB:

0.81

Коэф-т Омега

KWEB:

1.12

CWEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.26

CWEB:

0.11

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.19

CWEB:

0.33

Индекс Язвы

KWEB:

15.93%

CWEB:

32.26%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.17%

CWEB:

83.83%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

KWEB:

-62.19%

CWEB:

-95.95%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 28.47%.

KWEB

С начала года

18.60%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

17.03%

1 год

14.82%

5 лет

-4.84%

10 лет

0.07%

CWEB

С начала года

28.47%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

21.33%

1 год

3.13%

5 лет

-30.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KWEB и CWEB

KWEB берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CWEB

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CWEB в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		2.96%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.14%0.89%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		3.23%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CWEB

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CWEB

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 9.49%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...