PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и YINN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
-91.85%
KWEB
YINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.58

YINN:

0.68

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.13

YINN:

1.59

Коэф-т Омега

KWEB:

1.14

YINN:

1.21

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.34

YINN:

0.73

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.59

YINN:

1.96

Индекс Язвы

KWEB:

15.63%

YINN:

36.71%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.55%

YINN:

106.13%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

YINN:

-98.87%

Текущая просадка

KWEB:

-65.04%

YINN:

-97.28%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -0.52% против -30.32% соответственно.


KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

YINN

С начала года

18.31%

1 месяц

-23.89%

6 месяцев

-0.81%

1 год

55.65%

5 лет

-31.68%

10 лет

-30.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и YINN

KWEB берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и YINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.58
YINN: 0.68
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.13
YINN: 1.59
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KWEB: 1.14
YINN: 1.21
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.34
YINN: 0.73
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.59
YINN: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YINN равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.68
KWEB
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YINN

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности YINN в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.73%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YINN

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.04%
-97.28%
KWEB
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YINN

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 16.01%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 47.70%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
47.70%
KWEB
YINN