PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с YINN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.09%/yr vs -19.92%/yr for YINN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -16.18%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -25.79%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 0.09% против -19.92% соответственно.

KWEB

1 день
-1.21%
1 месяц
11.53%
6 месяцев
-14.60%
С начала года
-16.18%
1 год
-14.71%
3 года*
1.37%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
0.09%
Всё время*
2.66%

YINN

1 день
-1.94%
1 месяц
34.29%
6 месяцев
-23.86%
С начала года
-25.79%
1 год
-26.53%
3 года*
-6.18%
5 лет*
-32.14%
10 лет*
-19.92%
Всё время*
-16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF
$566.53M$558.35M$673.10M

YINN

Direxion Daily China 3x Bull Shares
$35.69M$37.34M$59.70M

Сравнение доходности по годам KWEB и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-16.18%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-25.79%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between KWEB and YINN is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between KWEB and YINN shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и YINN

Секторы
KWEB
YINN

Потребительский циклический сектор

36.4%
25.3%

Коммуникационные услуги

32.4%
17.8%

Технологии

11.8%
5.9%

Здравоохранение

6.0%
2.6%

Промышленность

4.5%
2.8%

Недвижимость

4.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.8%

Финансовые услуги

1.8%
35.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

KWEB
36.4%
YINN
25.3%

Коммуникационные услуги

KWEB
32.4%
YINN
17.8%

Технологии

KWEB
11.8%
YINN
5.9%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
YINN
2.6%

Промышленность

KWEB
4.5%
YINN
2.8%

Недвижимость

KWEB
4.0%
YINN
1.0%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
YINN
0.8%

Финансовые услуги

KWEB
1.8%
YINN
35.2%

Сырьевые материалы

KWEB

-

YINN
3.4%

Энергетика

KWEB

-

YINN
4.8%

Коммунальные услуги

KWEB

-

YINN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с GXC
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ

Доходность на риск

KWEB vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 66
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.31

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.82

+0.16

KWEB vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YINN равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YINN

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-98.87%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-61.64%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-63.98%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-94.54%

+30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-98.59%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.99%

-97.37%

+30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-68.76%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

32.25%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YINN

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 7.63%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

15.18%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

42.45%

-21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

59.75%

-32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.95%

93.51%

-46.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.05%

81.59%

-41.54%

Сравнение комиссий KWEB и YINN

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YINN

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности YINN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.34%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.20%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and YINN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (15.18%) compared to KWEB (7.63%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, KWEB leads with 0.09% vs -19.92% for YINN. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.09% return vs -19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KWEB has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.20% for YINN.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.52% for YINN.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор