PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.18%/yr vs -19.13%/yr for YINN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -28.25%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -0.18% против -19.13% соответственно.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between KWEB and YINN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between KWEB and YINN shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и YINN

Секторы
KWEB
YINN

Потребительский циклический сектор

37.7%
27.4%

Коммуникационные услуги

24.8%
15.7%

Технологии

17.6%
5.5%

Здравоохранение

6.0%
2.3%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Промышленность

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.9%

Финансовые услуги

2.2%
34.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
YINN
27.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
YINN
15.7%

Технологии

KWEB
17.6%
YINN
5.5%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
YINN
2.3%

Недвижимость

KWEB
5.2%
YINN
1.0%

Промышленность

KWEB
3.1%
YINN
2.4%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
YINN
0.9%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
YINN
34.7%

Сырьевые материалы

KWEB

-

YINN
4.2%

Энергетика

KWEB

-

YINN
5.6%

Коммунальные услуги

KWEB

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с GXC
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

KWEB vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.35

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.15

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.43

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.85

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

-0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YINN

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-98.87%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-47.74%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-69.08%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-96.28%

+24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-98.59%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-97.46%

+28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-68.48%

+33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

24.39%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YINN

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 11.53%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 21.19%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

21.19%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

42.60%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

58.73%

-31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

94.19%

-46.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

81.78%

-41.80%

Сравнение комиссий KWEB и YINN

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YINN

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KWEB and YINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to KWEB (11.53%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.18% vs -19.13% for YINN. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.18% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 1.39% for YINN.

KWEB is categorized as China Equities, while YINN is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.52% for YINN.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор