PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и FXI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
28.57%
KWEB
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.58

FXI:

1.19

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.13

FXI:

1.82

Коэф-т Омега

KWEB:

1.14

FXI:

1.24

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.34

FXI:

0.83

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.59

FXI:

3.71

Индекс Язвы

KWEB:

15.63%

FXI:

11.37%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.55%

FXI:

35.43%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

KWEB:

-65.04%

FXI:

-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: -0.52% против -1.91% соответственно.


KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

FXI

С начала года

12.06%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

9.11%

1 год

37.44%

5 лет

-0.02%

10 лет

-1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и FXI

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.58
FXI: 1.19
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.13
FXI: 1.82
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KWEB: 1.14
FXI: 1.24
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.34
FXI: 0.83
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.59
FXI: 3.71

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
1.19
KWEB
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FXI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FXI в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.57%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FXI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.04%
-31.57%
KWEB
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FXI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 16.01% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
15.26%
KWEB
FXI