PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.18%/yr vs 2.81%/yr for FXI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -0.18% против 2.81% соответственно.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between KWEB and FXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between KWEB and FXI shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWEB и FXI

Секторы
KWEB
FXI

Потребительский циклический сектор

37.7%
25.7%

Коммуникационные услуги

24.8%
12.2%

Технологии

17.6%
9.3%

Здравоохранение

6.0%
2.2%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Промышленность

3.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.9%

Финансовые услуги

2.2%
34.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
FXI
25.7%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
FXI
12.2%

Технологии

KWEB
17.6%
FXI
9.3%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
FXI
2.2%

Недвижимость

KWEB
5.2%
FXI
1.1%

Промышленность

KWEB
3.1%
FXI
3.8%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
FXI
0.9%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
FXI
34.4%

Сырьевые материалы

KWEB

-

FXI
4.1%

Энергетика

KWEB

-

FXI
5.2%

Коммунальные услуги

KWEB

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXCFXI с EWY

Доходность на риск

KWEB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.00

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.14

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.00

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.00

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FXI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-72.68%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-15.62%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-28.72%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-54.94%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-60.81%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-27.05%

-41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-31.22%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

7.28%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FXI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

7.13%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

14.34%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

19.91%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

31.67%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

27.66%

+12.32%

Сравнение комиссий KWEB и FXI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FXI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KWEB and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.81% vs -0.18% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.81% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.61% for FXI.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор