PortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWEB и MCHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
48.04%
KWEB
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWEB:

0.58

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

KWEB:

1.13

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

KWEB:

1.14

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

KWEB:

0.34

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

KWEB:

1.59

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

KWEB:

15.63%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

KWEB:

42.55%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

KWEB:

-80.92%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

KWEB:

-65.04%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.52% против -0.29% соответственно.


KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWEB и MCHI

KWEB берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KWEB и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KWEB c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KWEB: 0.58
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KWEB: 1.13
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KWEB: 1.14
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KWEB: 0.34
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KWEB: 1.59
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.93
KWEB
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MCHI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MCHI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.04%
-41.67%
KWEB
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MCHI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
14.44%
KWEB
MCHI