PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.18%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.18% против 4.49% соответственно.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between KWEB and MCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и MCHI

Секторы
KWEB
MCHI

Потребительский циклический сектор

37.7%
26.4%

Коммуникационные услуги

24.8%
18.8%

Технологии

17.6%
9.6%

Здравоохранение

6.0%
5.4%

Недвижимость

5.2%
1.5%

Промышленность

3.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Финансовые услуги

2.2%
19.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
MCHI
18.8%

Технологии

KWEB
17.6%
MCHI
9.6%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
MCHI
5.4%

Недвижимость

KWEB
5.2%
MCHI
1.5%

Промышленность

KWEB
3.1%
MCHI
5.0%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
MCHI
3.2%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
MCHI
19.1%

Сырьевые материалы

KWEB

-

MCHI
5.5%

Энергетика

KWEB

-

MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

KWEB

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.20

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.42

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.23

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

0.48

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MCHI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-62.95%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-17.17%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-25.85%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-56.98%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-62.95%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-36.74%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-24.53%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

8.36%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MCHI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

7.27%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

14.51%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

20.16%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

30.71%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

27.39%

+12.59%

Сравнение комиссий KWEB и MCHI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MCHI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KWEB and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs -0.18% for KWEB. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.28% for MCHI.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор