PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.00%/yr vs 3.81%/yr for MCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -9.27%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between KWEB and MCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и MCHI

Секторы
KWEB
MCHI

Потребительский циклический сектор

34.3%
24.9%

Коммуникационные услуги

27.0%
18.1%

Технологии

19.5%
12.1%

Здравоохранение

5.9%
5.1%

Промышленность

4.2%
5.3%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Финансовые услуги

1.9%
18.8%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KWEB
34.3%
MCHI
24.9%

Коммуникационные услуги

KWEB
27.0%
MCHI
18.1%

Технологии

KWEB
19.5%
MCHI
12.1%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
MCHI
5.1%

Промышленность

KWEB
4.2%
MCHI
5.3%

Недвижимость

KWEB
3.9%
MCHI
1.6%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
MCHI
3.0%

Финансовые услуги

KWEB
1.9%
MCHI
18.8%

Сырьевые материалы

KWEB

-

MCHI
5.5%

Энергетика

KWEB

-

MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

KWEB

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.12

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.02

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.10

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.22

-0.61

KWEB vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и MCHI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-62.95%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-23.22%

-18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-25.85%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-53.95%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-62.95%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-38.13%

-30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-24.63%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

10.66%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и MCHI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.77%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

14.49%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

20.41%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

30.70%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

27.33%

+12.68%

Сравнение комиссий KWEB и MCHI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и MCHI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KWEB and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 3.81% vs 0.00% for KWEB. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.02% for MCHI.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор