PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVUE с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVUE с VDE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KVUE (Kenvue Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 3 years, KVUE returned -4.75%/yr vs 15.79%/yr for VDE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%.

KVUE

1 день
-0.21%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.95%
С начала года
12.63%
1 год
-9.11%
3 года*
-4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.26%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
22.43%
С начала года
30.89%
1 год
37.73%
3 года*
15.79%
5 лет*
23.18%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и VDE

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		12.63%-15.86%3.12%-14.06%
VDE
Vanguard Energy ETF		30.89%7.11%6.75%10.76%

Correlation

The correlation between KVUE and VDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.10

The correlation between KVUE and VDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с PRGOKVUE с ABT
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

KVUE vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVUEVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.82

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.39

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.52

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.83

-7.27

KVUE vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVUE и VDE

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-74.20%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-15.04%

-22.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.21%

-21.41%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-7.39%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.05%

-19.91%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

5.54%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и VDE

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.09%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

16.48%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

20.84%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

26.25%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

29.91%

-1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и VDE

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VDE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.37%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.48%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

KVUE and VDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVUE has higher volatility (7.49%) compared to VDE (6.09%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор