PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVUE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVUE с SPY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или SPY.

Корреляция

Корреляция между KVUE и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KVUE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.59%
43.73%
KVUE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.17

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

KVUE:

2.02

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

KVUE:

1.25

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.98

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

KVUE:

4.29

SPY:

3.04

Индекс Язвы

KVUE:

7.57%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.90%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KVUE:

-6.67%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%.

KVUE

С начала года

13.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

7.48%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KVUE: 1.17
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KVUE: 2.02
SPY: 1.13
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KVUE: 1.25
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KVUE: 0.98
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KVUE: 4.29
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.72
KVUE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и SPY

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVUE
Kenvue Inc.		3.40%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и SPY

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-7.25%
KVUE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и SPY

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 10.71%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
15.07%
KVUE
SPY