Сравнение KVUE с JNJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KVUE с JNJ

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или JNJ.

Корреляция

Корреляция между KVUE и JNJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KVUE

JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

0.14

JNJ:

-0.00

Коэф-т Сортино

KVUE:

0.46

JNJ:

0.12

Коэф-т Омега

KVUE:

1.05

JNJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.11

JNJ:

-0.00

Коэф-т Мартина

KVUE:

0.42

JNJ:

-0.00

Индекс Язвы

KVUE:

8.50%

JNJ:

7.13%

Дневная вол-ть

KVUE:

26.31%

JNJ:

16.23%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

KVUE:

-19.81%

JNJ:

-10.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$40.70B

JNJ:

$369.55B

EPS

KVUE:

$0.55

JNJ:

$5.79

Цена/прибыль

KVUE:

38.60

JNJ:

26.51

PEG коэффициент

KVUE:

1.98

JNJ:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.79B

JNJ:

$66.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.88B

JNJ:

$45.96B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.52B

JNJ:

$22.61B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 6.13%.

KVUE

С начала года

-2.53%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

6.13%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-1.93%

1 год

1.64%

5 лет

2.82%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KVUE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JNJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUE

JNJ

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KVUE

JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и JNJ

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JNJ в 3.20%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KVUE Kenvue Inc.	3.89%	3.79%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.20%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и JNJ

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KVUE

JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и JNJ

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.56%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KVUE

JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KVUE с JNJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KVUE и JNJ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и JNJ

KVUE

JNJ

Сравнение KVUE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и JNJ

Просадки

Сравнение просадок KVUE и JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и JNJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество