Сравнение KVUE с JNJ
KVUE (Kenvue Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -6.44%/yr vs 17.77%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.64%.
KVUE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам KVUE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 12.51% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.64% | 47.48% | -4.81% | -1.55% |
Correlation
The correlation between KVUE and JNJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$36.44B
JNJ:
$598.78B
KVUE:
$0.84
JNJ:
$8.65
KVUE:
22.48
JNJ:
28.32
KVUE:
2.38
JNJ:
6.18
KVUE:
3.44
JNJ:
7.38
KVUE:
$15.29B
JNJ:
$96.36B
KVUE:
$8.93B
JNJ:
$66.60B
KVUE:
$3.03B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
KVUE
JNJ
Сравнение KVUE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.67 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.95 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 17.29 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и JNJ
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -50.67% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -10.96% | -26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.79% | -15.95% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -0.91% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -11.89% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 3.76% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и JNJ
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.00% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.74% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 17.44% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 17.00% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 18.54% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и JNJ
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JNJ в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.38% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и JNJ
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and JNJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (8.16%) compared to JNJ (7.00%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор