Сравнение KVUE с JNJ
KVUE (Kenvue Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 16.30%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%.
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам KVUE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -1.10% |
Correlation
The correlation between KVUE and JNJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$32.44B
JNJ:
$557.92B
KVUE:
$0.84
JNJ:
$8.65
KVUE:
20.01
JNJ:
26.38
KVUE:
2.12
JNJ:
5.76
KVUE:
3.06
JNJ:
6.87
KVUE:
$15.29B
JNJ:
$96.36B
KVUE:
$8.93B
JNJ:
$66.60B
KVUE:
$3.03B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
KVUE
JNJ
Сравнение KVUE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.83 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 14.43 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.16 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.54 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и JNJ
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -50.67% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -10.96% | -26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -15.95% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -7.68% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -11.88% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 3.66% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и JNJ
Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.52% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.62% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.35% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 16.77% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 16.85% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 18.45% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и JNJ
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и JNJ
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and JNJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.62%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор