Сравнение KVUE с TEVA
KVUE (Kenvue Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -7.37%/yr vs 67.85%/yr for TEVA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 9.55%.
KVUE
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEVA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 98.20%
- 3 года*
- 67.85%
- 5 лет*
- 26.87%
- 10 лет*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам KVUE и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 5.09% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 9.55% | 41.61% | 111.11% | 20.42% |
Correlation
The correlation between KVUE and TEVA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$34.04B
TEVA:
$40.31B
KVUE:
$0.84
TEVA:
$1.34
KVUE:
21.00
TEVA:
25.56
KVUE:
2.23
TEVA:
2.30
KVUE:
3.21
TEVA:
4.90
KVUE:
$15.29B
TEVA:
$17.35B
KVUE:
$8.93B
TEVA:
$9.03B
KVUE:
$3.03B
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. TEVA — Ранг доходности на риск
KVUE
TEVA
Сравнение KVUE c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.53 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 12.35 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.54 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.32 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и TEVA
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -90.89% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -21.79% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -43.70% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -49.46% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -32.00% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 7.98% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и TEVA
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.17%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.85% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 23.43% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 38.92% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 42.94% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 47.32% | -18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и TEVA
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.69% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и TEVA
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and TEVA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (8.85%) compared to KVUE (7.17%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs TEVA's -90.89%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор