Сравнение KVUE с TEVA
KVUE (Kenvue Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -1.89%/yr vs 52.65%/yr for TEVA. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью 11.25%.
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
TEVA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 121.01%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- -3.95%
- Всё время*
- 12.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
| $220.75M | $187.92M | $196.17M |
Сравнение доходности по годам KVUE и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 11.25% | 41.61% | 111.11% | 18.64% |
Correlation
The correlation between KVUE and TEVA is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$37.77B
TEVA:
$40.44B
KVUE:
$0.84
TEVA:
$0.60
KVUE:
23.30
TEVA:
57.75
KVUE:
2.47
TEVA:
2.35
KVUE:
3.56
TEVA:
5.29
KVUE:
$15.29B
TEVA:
$17.31B
KVUE:
$8.93B
TEVA:
$9.09B
KVUE:
$3.03B
TEVA:
$3.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. TEVA — Ранг доходности на риск
KVUE
TEVA
Сравнение KVUE c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.58 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 15.01 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и TEVA
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -90.89% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -21.79% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.21% | -43.70% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -48.68% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -32.08% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 8.09% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и TEVA
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 6.84%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 13.22% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 26.94% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 40.12% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 42.81% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 47.54% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и TEVA
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и TEVA
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 149.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в -576.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and TEVA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (13.22%) compared to KVUE (6.84%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs TEVA's -90.89%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор