Сравнение KVUE с KDP
KVUE (Kenvue Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 1.53%/yr for KDP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 9.16%.
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам KVUE и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 9.16% | -10.14% | -1.05% | 3.93% |
Correlation
The correlation between KVUE and KDP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$32.44B
KDP:
$40.99B
KVUE:
$0.84
KDP:
$1.34
KVUE:
20.01
KDP:
22.37
KVUE:
2.12
KDP:
2.42
KVUE:
3.06
KDP:
1.97
KVUE:
$15.29B
KDP:
$16.94B
KVUE:
$8.93B
KDP:
$9.11B
KVUE:
$3.03B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. KDP — Ранг доходности на риск
KVUE
KDP
Сравнение KVUE c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.19 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.30 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.55 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и KDP
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -57.42% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -27.48% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -30.99% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -16.85% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -8.57% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 17.82% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и KDP
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.99% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 16.94% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 27.67% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 21.12% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 23.85% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и KDP
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности KDP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.06% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и KDP
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and KDP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (5.52%) compared to KDP (4.99%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор