PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с PG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVUE (Kenvue Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 1.40%/yr for PG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.32%.

KVUE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.70%
1 год
-18.53%
3 года*
-8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-12.73%
3 года*
1.40%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и PG

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		0.17%-15.86%3.12%-18.44%
PG
The Procter & Gamble Company		-0.32%-12.26%17.25%-4.58%

Correlation

The correlation between KVUE and PG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$32.44B

PG:

$340.19B

EPS

KVUE:

$0.84

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

KVUE:

20.01

PG:

26.94

Коэффициент P/S

KVUE:

2.12

PG:

3.95

Коэффициент P/B

KVUE:

3.06

PG:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$15.29B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$8.93B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$3.03B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с PRGOKVUE с GILD
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

KVUE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.90

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.82

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.44

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.46

-0.83

Просадки

Сравнение просадок KVUE и PG

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.25%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-15.52%

-22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.08%

-21.15%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

-18.41%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-12.16%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

9.42%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и PG

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.52%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.79%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

18.24%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

17.70%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

19.00%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и PG

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PG в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.92%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		3.03%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.91B
21.24B
(KVUE) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.9%
49.5%
Активы портфеля
KVUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

KVUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

KVUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

KVUE and PG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.08%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PG's -54.25%.

KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор