PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KVUE с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KVUE и GILD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности KVUE и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.83%
59.85%
KVUE
GILD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.01

GILD:

2.84

Коэф-т Сортино

KVUE:

1.88

GILD:

4.13

Коэф-т Омега

KVUE:

1.22

GILD:

1.51

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.82

GILD:

2.26

Коэф-т Мартина

KVUE:

3.12

GILD:

10.01

Индекс Язвы

KVUE:

8.68%

GILD:

6.71%

Дневная вол-ть

KVUE:

26.75%

GILD:

23.69%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

KVUE:

-9.79%

GILD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$44.30B

GILD:

$144.51B

EPS

KVUE:

$0.54

GILD:

$0.38

Цена/прибыль

KVUE:

42.93

GILD:

305.37

PEG коэффициент

KVUE:

2.36

GILD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$15.46B

GILD:

$28.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$8.95B

GILD:

$22.50B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$3.17B

GILD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 25.63%.


KVUE

С начала года

9.65%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

4.91%

1 год

23.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GILD

С начала года

25.63%

1 месяц

18.42%

6 месяцев

49.94%

1 год

66.30%

5 лет

12.19%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.012.87
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.884.16
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.52
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.822.56
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.1110.13
KVUE
GILD

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.01
2.87
KVUE
GILD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и GILD

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GILD в 2.65%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.
3.41%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.63%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и GILD

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-6.91%
-0.17%
KVUE
GILD

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и GILD

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 6.28%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.28%
8.93%
KVUE
GILD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab