Сравнение KVUE с DIVB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KVUE показывает доходность 1.91%, а DIVB немного выше – 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KVUE и DIVB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DIVB в 2.52%

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и DIVB.

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.