Сравнение KTOS с HL
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, KTOS returned 30.73%/yr vs 13.21%/yr for HL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -22.38%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 30.73% против 13.21% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
HL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 137.76%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам KTOS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
HL Hecla Mining Company | -22.38% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between KTOS and HL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.14 |
The correlation between KTOS and HL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
HL:
$10.05B
KTOS:
$0.17
HL:
$0.84
KTOS:
335.24
HL:
17.71
KTOS:
3.89
HL:
0.07
KTOS:
6.96
HL:
6.30
KTOS:
3.04
HL:
3.91
KTOS:
$1.42B
HL:
$1.57B
KTOS:
$259.40M
HL:
$788.95M
KTOS:
$78.30M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. HL — Ранг доходности на риск
KTOS
HL
Сравнение KTOS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.59 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 5.82 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.92 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.00 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и HL
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -97.92% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -53.52% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -53.52% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -63.18% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -82.45% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -53.17% | -43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -69.95% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 23.76% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и HL
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 23.93% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 24.76% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 55.25% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 72.35% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 59.31% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 62.76% | -11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и HL
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и HL
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and HL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (24.76%) compared to KTOS (23.93%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор