PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KLIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both China Equities funds from KraneShares. KSTR is passively managed, while KLIP is actively managed. Over the past 3 years, KSTR returned 19.50%/yr vs 6.28%/yr for KLIP. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.

KSTR

1 день
2.83%
1 месяц
-14.69%
6 месяцев
20.67%
С начала года
30.79%
1 год
68.85%
3 года*
19.50%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
—
Всё время*
-0.36%

KLIP

1 день
-0.53%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
-6.93%
1 год
-4.60%
3 года*
6.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLIP

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
$655.62K$558.41K$985.39K

KSTR

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
$34.98M$27.94M$21.10M

Сравнение доходности по годам KSTR и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		30.79%42.82%6.12%-21.79%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-6.93%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between KSTR and KLIP is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KSTR и KLIP

Секторы
KSTR
KLIP

Технологии

82.1%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
34.2%

Коммуникационные услуги

-

45.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
82.1%
KLIP
4.2%

Здравоохранение

KSTR
3.7%
KLIP
6.0%

Промышленность

KSTR
3.3%
KLIP

-

Сырьевые материалы

KSTR
1.7%
KLIP

-

Энергетика

KSTR
0.9%
KLIP

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.7%
KLIP
34.2%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KLIP
45.8%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KLIP
4.0%

Финансовые услуги

KSTR

-

KLIP
2.0%

Недвижимость

KSTR

-

KLIP
3.9%

Коммунальные услуги

KSTR

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KSTR vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KSTR c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.28

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.28

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.21

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

-0.50

+7.83

KSTR vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KLIP

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-21.48%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-21.48%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-21.48%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-12.27%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.96%

-4.34%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

9.28%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KLIP

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

2.17%

+18.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

12.92%

+23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

16.54%

+27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

17.96%

+21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.92%

17.96%

+20.96%

Сравнение комиссий KSTR и KLIP

KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KLIP

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%.

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		27.58%25.14%54.26%61.22%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KLIP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.09%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, KSTR leads with 19.50% vs 6.28% for KLIP. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 19.50% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 0.00% for KSTR.

Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.95% for KLIP.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор