Сравнение KSPY с QGRD
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while QGRD is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 9.08% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between KSPY and QGRD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. QGRD — Ранг доходности на риск
KSPY
QGRD
Сравнение KSPY c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.11 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и QGRD
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -9.41% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.53% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -2.18% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 12.91% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.91% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 12.91% | -2.39% |
Сравнение комиссий KSPY и QGRD
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и QGRD
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and QGRD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.37% for QGRD.
They also come from different issuers: KraneShares and Horizon. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор