PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с MSTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds - KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index while MSTB tracks the S&P 500® Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 20.68% for MSTB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 9.06%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и MSTB

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%1.01%

Correlation

The correlation between KSPY and MSTB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between KSPY and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и MSTB

Секторы
KSPY
MSTB

Технологии

36.2%
36.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

KSPY
36.2%
MSTB
36.1%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
MSTB
11.9%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
MSTB
10.1%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
MSTB
8.4%

Промышленность

KSPY
8.1%
MSTB
8.2%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
MSTB
4.9%

Энергетика

KSPY
3.5%
MSTB
3.5%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
MSTB
2.3%

Недвижимость

KSPY
1.9%
MSTB
1.9%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
MSTB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

KSPY vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.04

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.79

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.50

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

9.48

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.83

+0.34

Просадки

Сравнение просадок KSPY и MSTB

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-25.64%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-8.31%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.28%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.18%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и MSTB

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.51%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

7.43%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

10.20%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

13.96%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

13.83%

-3.31%

Сравнение комиссий KSPY и MSTB

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и MSTB

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and MSTB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.68% vs 18.08% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.68% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.38% for MSTB.

KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while MSTB tracks S&P 500® Index. They also come from different issuers: KraneShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.40% for MSTB.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор