PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

KSPY и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и MSTB

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUA
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий KSPY и MSTB

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.22

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

9.21

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между KSPY и MSTB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и MSTB

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и MSTB

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-25.64%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.31%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-5.80%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.37%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.15%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и MSTB

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.64%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

8.02%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.20%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

13.99%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

13.94%

-2.96%