Сравнение KSPY с KMLM
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 15.33% vs 10.89% for KMLM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 5.59%.
KSPY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.92% | 13.89% | 3.51% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -5.53% |
Correlation
The correlation between KSPY and KMLM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KSPY
KMLM
Сравнение KSPY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSPY | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.19 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 4.46 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KMLM
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -27.47% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.18% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -17.67% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -12.76% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.44% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KMLM
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.91%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.12% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.90% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.34% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.58% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.69% | -4.13% |
Сравнение комиссий KSPY и KMLM
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KMLM
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности KMLM в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.88% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and KMLM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.12%) compared to KSPY (2.91%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KSPY leads with 15.33% vs 10.89% for KMLM. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 15.33% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KSPY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.76% for KMLM.
KSPY is categorized as Equity Hedged, while KMLM is Systematic Trend. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.90% for KMLM.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор