Сравнение KSDIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 15.67% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и VSCAX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
KSDIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
KSDIX
VSCAX
Сравнение KSDIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.03 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.77 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и VSCAX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и VSCAX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -57.77% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.56% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -25.29% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -57.77% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -8.74% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.94% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.32% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и VSCAX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.82% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 16.86% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 25.88% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.16% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.72% | -4.12% |