PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSDIX с VRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KSDIX returned 9.51%/yr vs 10.48%/yr for VRTVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KSDIX charges 1.17%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.48% соответственно.

KSDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.68%
6 месяцев
13.10%
1 год
26.40%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.51%

VRTVX

1 день
0.95%
1 месяц
4.04%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.07%
1 год
43.21%
3 года*
18.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSDIX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		14.68%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		18.94%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between KSDIX and VRTVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between KSDIX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KSMIXKSDIX с KMDIXKSDIX с HWSAXKSDIX с HRTVXKSDIX с MMEYXKSDIX с VSIAXKSDIX с FISVX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

KSDIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.54

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.34

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

18.14

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.54

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и VRTVX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSDIXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-45.98%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.54%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-26.85%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-26.85%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-45.98%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.25%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.78%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и VRTVX

Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSDIXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.90%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.98%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.95%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

21.67%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

23.71%

-1.11%

Сравнение комиссий KSDIX и VRTVX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и VRTVX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VRTVX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		3.99%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.58%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

KSDIX and VRTVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTVX has higher volatility (4.90%) compared to KSDIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, KSDIX dropped -48.82% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSDIX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор