Сравнение KSDIX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.58% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и VRTVX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
KSDIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
KSDIX
VRTVX
Сравнение KSDIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.00 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и VRTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и VRTVX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и VRTVX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -45.98% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.82% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -26.85% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -45.98% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.37% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.85% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.48% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и VRTVX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.36% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.12% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 22.05% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.79% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.70% | -1.10% |