PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSDIX с KMDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX).

KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSDIX и KMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		7.19%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям KMDIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.00% соответственно.

KSDIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.64%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KSMIXKSDIX с VSIAXKSDIX с AVALXKSDIX с FISVXKSDIX с PVCMXKSDIX с VSIIXKSDIX с HWSIX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с ACMVXKMDIX с HWMIXKMDIX с AMDVXKMDIX с MYISXKMDIX с TCVIXKMDIX с VMFVX

Сравнение комиссий KSDIX и KMDIX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.

KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KSDIX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXKMDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

4.68

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMDIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXKMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.23

Корреляция

Корреляция между KSDIX и KMDIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и KMDIX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности KMDIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		4.27%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и KMDIX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и KMDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSDIXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-73.51%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.51%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-21.22%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-73.51%

+24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-15.69%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-26.34%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и KMDIX

Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSDIXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.04%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

20.36%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.45%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

52.53%

-29.93%