PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSDIX с KMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) and KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) are both mutual funds - KSDIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Keeley, while KMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Keeley. Over the past 10 years, KSDIX returned 9.51%/yr vs 9.97%/yr for KMDIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KSDIX charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for KMDIX.

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 11.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSDIX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции KMDIX немного впереди с 9.97%.

KSDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.68%
6 месяцев
13.10%
1 год
26.40%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.51%

KMDIX

1 день
1.29%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.51%
1 год
17.82%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSDIX и KMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		14.68%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		11.09%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%

Correlation

The correlation between KSDIX and KMDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between KSDIX and KMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KSMIXKSDIX с HWSAXKSDIX с HRTVXKSDIX с MMEYXKSDIX с VRTVXKSDIX с VSIAXKSDIX с FISVX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с NCBVXKMDIX с ACMVXKMDIX с HWMIXKMDIX с ARFFXKMDIX с ACLAXKMDIX с FIMVX

Доходность на риск

KSDIX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXKMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.90

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.84

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.59

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа KMDIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXKMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и KMDIX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и KMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSDIXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-73.51%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.56%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-21.22%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-21.22%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-73.51%

+24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-9.56%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-26.16%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и KMDIX

Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 4.16%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSDIXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.38%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.95%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.42%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.48%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

52.56%

-29.96%

Сравнение комиссий KSDIX и KMDIX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и KMDIX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности KMDIX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		4.98%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		3.99%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KSDIX and KMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KMDIX has higher volatility (4.38%) compared to KSDIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, KSDIX dropped -48.82% vs KMDIX's -73.51%.

KSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSDIX и KMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор