Сравнение KSDIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.96% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и HWSAX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
KSDIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
KSDIX
HWSAX
Сравнение KSDIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 4.34 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и HWSAX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и HWSAX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -72.14% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.44% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -26.98% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -53.82% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -1.09% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.03% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.43% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и HWSAX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.45% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.99% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 23.99% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.71% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.65% | -2.05% |