Сравнение KSDIX с HWSAX
KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KSDIX returned 9.98%/yr vs 10.96%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KSDIX charges 1.17%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у HWSAX с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.96% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.98%
HWSAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам KSDIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 17.00% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 15.51% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Correlation
The correlation between KSDIX and HWSAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between KSDIX and HWSAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSDIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
KSDIX
HWSAX
Сравнение KSDIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSDIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.30 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 7.51 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и HWSAX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSDIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -72.14% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -10.06% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -26.98% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -26.98% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -53.82% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.43% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.94% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.07% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и HWSAX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 3.64%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSDIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.91% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.15% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 17.15% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.48% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 24.57% | -1.98% |
Сравнение комиссий KSDIX и HWSAX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и HWSAX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности HWSAX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 3.91% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
KSDIX and HWSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWSAX has higher volatility (3.91%) compared to KSDIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, KSDIX dropped -48.82% vs HWSAX's -72.14%.
KSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSDIX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор