PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с KSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSDIX с KSMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX).

KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и KSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSDIX и KSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		8.26%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		6.94%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у KSMIX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям KSMIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.51% соответственно.

KSDIX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.40%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.20%

KSMIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.77%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KMDIXKSDIX с FISVXKSDIX с HWSAXKSDIX с VSIAXKSDIX с VSIIXKSDIX с HRTVXKSDIX с MMEYX
Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с RSVAXKSMIX с NMAVXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVX

Сравнение комиссий KSDIX и KSMIX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

KSDIX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXKSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.89

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. KSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXKSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между KSDIX и KSMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и KSMIX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности KSMIX в 9.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		4.23%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.48%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и KSMIX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и KSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSDIXKSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-67.52%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.49%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-29.45%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-52.10%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.00%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.13%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.53%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и KSMIX

Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.53%, в то время как у Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSDIXKSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.05%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

21.35%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

21.76%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

24.02%

-1.43%