PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSDIX с KSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSDIX с KSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) and KSMIX (Keeley Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - KSDIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Keeley, while KSMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Keeley. Over the past 10 years, KSDIX returned 9.38%/yr vs 10.55%/yr for KSMIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KSDIX charges 1.17%/yr vs 1.18%/yr for KSMIX.

Доходность

Сравнение доходности KSDIX и KSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSDIX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у KSMIX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям KSMIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.55% соответственно.

KSDIX

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.05%
С начала года
13.38%
6 месяцев
12.12%
1 год
25.75%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.32%
10 лет*
9.38%

KSMIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.67%
6 месяцев
11.51%
1 год
25.02%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSDIX и KSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		13.38%5.20%14.43%10.25%-5.67%24.94%3.89%22.68%-16.26%7.64%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		12.67%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%

Correlation

The correlation between KSDIX and KSMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between KSDIX and KSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Dividend Value Fund

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с KSDIX:
KSDIX с KMDIXKSDIX с HWSAXKSDIX с HRTVXKSDIX с MMEYXKSDIX с VRTVXKSDIX с VSIAXKSDIX с FISVX
Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с RSVAXKSMIX с KMDIXKSMIX с PSCZXKSMIX с VVOIXKSMIX с FIMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с NMAVX

Доходность на риск

KSDIX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSDIX
Ранг доходности на риск KSDIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSDIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSDIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSDIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSDIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSDIX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSDIXKSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.29

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.55

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

9.41

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSDIX vs. KSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSDIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSDIX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSDIXKSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KSDIX и KSMIX

Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и KSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSDIXKSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-67.52%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.49%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-29.45%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-29.45%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-52.10%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.11%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-11.04%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KSDIX и KSMIX

Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSDIXKSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.96%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.67%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.72%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

24.04%

-1.44%

Сравнение комиссий KSDIX и KSMIX

KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSDIX и KSMIX

Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности KSMIX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSDIX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund		4.04%5.03%10.24%5.43%14.51%12.44%1.72%3.79%11.69%7.51%3.12%6.45%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.00%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KSDIX and KSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSDIX has higher volatility (4.22%) compared to KSMIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, KSDIX dropped -48.82% vs KSMIX's -67.52%.

KSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSDIX и KSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор